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Invariances of random fields paths, with applications in Gaussian Process Regression
We study pathwise invariances of centred random fields that can be controlled
through the covariance. A result involving composition operators is obtained in
second-order settings, and we show that various path properties including
additivity boil down to invariances of the covariance kernel. These results are
extended to a broader class of operators in the Gaussian case, via the Lo\`eve
isometry. Several covariance-driven pathwise invariances are illustrated,
including fields with symmetric paths, centred paths, harmonic paths, or sparse
paths. The proposed approach delivers a number of promising results and
perspectives in Gaussian process regression
Additive Kernels for Gaussian Process Modeling
Gaussian Process (GP) models are often used as mathematical approximations of
computationally expensive experiments. Provided that its kernel is suitably
chosen and that enough data is available to obtain a reasonable fit of the
simulator, a GP model can beneficially be used for tasks such as prediction,
optimization, or Monte-Carlo-based quantification of uncertainty. However, the
former conditions become unrealistic when using classical GPs as the dimension
of input increases. One popular alternative is then to turn to Generalized
Additive Models (GAMs), relying on the assumption that the simulator's response
can approximately be decomposed as a sum of univariate functions. If such an
approach has been successfully applied in approximation, it is nevertheless not
completely compatible with the GP framework and its versatile applications. The
ambition of the present work is to give an insight into the use of GPs for
additive models by integrating additivity within the kernel, and proposing a
parsimonious numerical method for data-driven parameter estimation. The first
part of this article deals with the kernels naturally associated to additive
processes and the properties of the GP models based on such kernels. The second
part is dedicated to a numerical procedure based on relaxation for additive
kernel parameter estimation. Finally, the efficiency of the proposed method is
illustrated and compared to other approaches on Sobol's g-function
Packages (Re)Dice _ pour les computer experiments
http://r2014-mtp.sciencesconf.org/conference/r2014-mtp/pages/roustant.pdfNational audienceLa thématique des computer experiments ([1], [2]) concerne l'analyse ou la planification d'expériences dont la réponse est obtenue à l'aide d'un code de calcul coûteux. Typiquement, l'évaluation d'une réponse demande plusieurs heures, voire plusieurs jours de calcul. De telles situations se rencontrent dans des secteurs variés et intéressent de nombreux industriels, comme la simulation d'écoulement en ingénierie réservoir, ou la simulation de crash dans le secteur automobile. Les problèmes à résoudre concernent l'interpolation ou l'approximation de fonctions, l'optimisation. Ils sont liés à des problèmes plus classiques de statistique comme ceux de la planification d'expériences ou de la statistique spatiale, avec des spécificités dues à la nature des expériences (souvent déterministes) et à la dimension du problème (souvent supérieure à 3). On retrouve en particulier en computer experiments les techniques basées sur les processus gaussiens comme le krigeage. Le système R présente de nombreux atouts pour les computer experiments. Nous décrivons le rôle important joué par R dans les consortiums DICE [3] et ReDICE [4] rassemblant des industriels et des chercheurs académiques de cultures logicielles diverses. Plusieurs packages spécifiques ont été développés ou initialisés dans le cadre de ces consortiums et sont accessible sur le CRAN : DiceDesign, DiceEval, DiceKriging, DiceOptim, DiceView. D'autres packages sont en cours de développement. Nous présentons quelques fonctionnalités de ces packages, en lien avec leur contexte particulier de développement
On ANOVA decompositions of kernels and Gaussian random field paths
The FANOVA (or "Sobol'-Hoeffding") decomposition of multivariate functions
has been used for high-dimensional model representation and global sensitivity
analysis. When the objective function f has no simple analytic form and is
costly to evaluate, a practical limitation is that computing FANOVA terms may
be unaffordable due to numerical integration costs. Several approximate
approaches relying on random field models have been proposed to alleviate these
costs, where f is substituted by a (kriging) predictor or by conditional
simulations. In the present work, we focus on FANOVA decompositions of Gaussian
random field sample paths, and we notably introduce an associated kernel
decomposition (into 2^{2d} terms) called KANOVA. An interpretation in terms of
tensor product projections is obtained, and it is shown that projected kernels
control both the sparsity of Gaussian random field sample paths and the
dependence structure between FANOVA effects. Applications on simulated data
show the relevance of the approach for designing new classes of covariance
kernels dedicated to high-dimensional kriging
Modélisation statistique de la température pour la gestion des produits dérivés climatiques
http://www.emse.fr/~roustant/Documents/JDS_2006_Roustant.pdfNational audienc
Total Interaction Index: A Variance-based Sensitivity Index for Function Decomposition
http://mucm.ac.uk/UCM2012/Forms/Downloads/Posters/Fruth.pdfInternational audienc
Un exemple de pr é-projet à trois acteurs en école d'ingénieur
http://www.emse.fr/~roustant/Documents/PreProjet_trois_acteurs.pdfNational audiencePour améliorer la capacité des élèves ingénieurs à appréhender des problèmes complexes, nous avons imaginé un projet d'apprentissage dans lequel un acteur issu du monde industriel vient s'ajouter au duo enseignants - étudiants. Après une première expérience encourageante, nous détaillons son fonctionnement et précisons les apports induits par l'introduction du 3ème acteur
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